SII Engine er vores Solvency II standardløsning, der kan implementeres for en eller flere af Solvency IIs søjler. En af SII Engines styrker er det automatiske dataflow mellem søjlerne, og derfor er et typisk valg blandt vores kunder at bruge SII Engine til alle tre søjler.

Med vores produkt får du:

• En fuldt Solvency II-dækkende softwareløsning med certificering og sporbarhed
• Historik på formler og data, inkl. genrapporteringsfunktionalitet
• Fleksibelt dataformat inkl. bl.a. regnearksupload og databaseintegration
• Scripts til at udføre manuelle steps
• Brugertilpassede dashboards og workflows
• Fyldestgørende datakravs- og modelbeskrivelser
• Fuld proceskontrol og automatisk dataoverførsel fra søjle I til søjle III og XBRL

 

I bestemmer graden af support

Af SII Engine-teamet kan I få professionel Solvency II- og IT-assistance – fra grundlæggende support til fuld outsourcing af Solvens II-processer (BPO-løsning).

Løsningen kan blive hostet lokalt hos jer eller af Actuo.

Søjle I

Udover beregninger af SCR, MCR og basiskapital, inkluderer søjle I-løsningen også set-up for:

• Koncernberegninger
• Beregninger og aggregering af porteføljer (f.eks. ring-fenced fonde, indeks/unit-linked,
  kontributionsgrupper, liv/skade-forretning)
• Beregning af effekter fra volatilitetsjusteringer og overgangsforanstaltninger
• Understøttelse af partielt interne og fuldt interne modeller
• Nationalspecifikke modeller (for eksempel kontributions- og PAL-skatteberegninger)

Vores datakrav er optimeret efter følgende principper:

• “Single-point of entry”-princippet Eksempelvis, findes der kun ét input til forsikringsmæssige hensættelser, som herefter bliver allokeret til forsikringsreserverisici, valutarisici, renterisici, operationelle risici, risikomargin, balance, egenkapital og søjle III. Dette princip sikrer konsistens og sikkerhed gennem alle beregninger. Af fleksibilitetsgrunde, er der desuden mulighed for overstyring af de beregnede værdier.
• Allokering af aktiver til markeds- og modpartsrisici baseret på CIC- og landekoder
• Flere standardinputformater inkl. både S.06.02 format og TPT-format for aktiver
• Automatisk import af rentekurver, volatilitetsjustering og anticykliske aktiejusteringer fra EIOPA’s hjemmeside

Med et enkelt klik beregnes Søjle I SCR med fuld gennemsigtighed til de underliggende formler og mellemresultater.

Søjle II og ORSA

Søjle II og ORSA-værktøjet til scenarieanalyser er hovedmodulet i vores out-of-the-box løsning til søjle
II.

Værktøjet indeholder:

• Kvantitativ scenarieanalyse for effekten af forskellige begivenheder
  • Økonomiske begivenheder, forretningsbegivenheder og katastrofer
  • 42 indbyggede scenarier
  • Sammensatte scenarier
  • Kan udvides med virksomhedsspecifikke scenarier
• Omvendt stresstest på nøgletal, såsom SCR-ratio
  • 27 indbyggede scenarier
• Fremadrettet Solvensposition (fremskrivning)
  • Afkast på investeringer
  • Fortjeneste og vækst i forretningen
  • Skat, dividender
  • Mulighed for at tilføje scenarier

Modellen og SCR-QRT’erne er revisionserklæret af Deloitte.

SII Engine tilbyder også et separat modul, der beregner risikoindikatorer.

For ledelsessystemdelen i søjle II har SII Engine:

• Fuld formelsporbarhed gennem alle søjlerne
• Revisionsoversigtsrapport for alle resultater (søjle I, søjle II-scenarier og fremskrivning, og søjle III), der kan genereres med et enkelt klik
• Understøttelse af manuel brugergodkendelse af beregninger, inkl. “4 eyes principle”
• Historisk sammenligning af input, beregninger, resultater og QRT’er

Udover vores out-of-the-box løsninger, kan vi levere tjenester til jeres søjle II- og ORSA- proces. Vi hjælper ligeledes gerne med opsætning af ledelsessystemer og vedligeholdelse af interne kontroller og politikker, samt implementering af jeres egne risikovurderinger.

Yderligere risikostrukturer udenfor Solvens II kan også udvikles. Eksempelvis opsætning af risikovillighedskontrol, risiko-driftsrapporter og strategier for fremtidig forretnings- og kapitalplanlægning.

Søjle III inkl. XBRL

Automatisk dataopsamling fra søjle I og genbrug/aggregering af data mellem QRT’er sikrer konsistens i rapporteringen og automatisk opfyldelse af mange EIOPA-valideringer. Vores søjle III løsning dækker:

• Kvartalsvise, årlige og RFF/MA-rapporter, inkl. XBRL og valideringer
• Tilføjelsesmoduler til rapporteringsskemaer for ECB, Finansiel Stabilitet, koncerner og Finansiel Stabilitet for koncerner
• Offentliggørelsesrapporter for SFCR på 12 forskellige sprog
• Et udvalg af nationalspecifikke rapporter
• Genrapporteringsfunktion
• Yderligere valideringer og afstemningsrapporter
• Understøttelse af virksomhedsspecifikke modeljusteringer og afstemning